Drawdown là gì? Cách kiểm soát Drawdown trong Forex tốt nhất

Forex là thị trường “high risk high return” cho nên đòi hỏi nhà đầu tư khi tham gia phải có kiến thức vững vàng. Thiếu kiến thức và nóng vội trong giao dịch chính là nguyên nhân khiến tài khoản của trader rơi vào trạng thái Drawdown. Vậy Drawdown là gì? Làm sao để kiểm soát Drawdown? Hãy cùng Exness Wiki tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Drawdown là gì? 

Drawdown là thuật ngữ dùng để chỉ mức sụt giảm mạnh nhất trong tài khoản của nhà đầu tư. Hay Drawdown là số tiền sụt giảm mạnh nhất từ đỉnh cao nhất xuống đáy thấp nhất trong một thời gian nhất định. Thông thường, drawdown được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%).

Dựa vào biến động đi xuống của tài khoản, nhà đầu tư có thể tính toán được thời gian duy trì lệnh giao dịch của mình. Đồng thời Drawdown cũng cho trader biết được có nên duy trì vị thế đang mở hay không nếu số tiền sụt giảm quá lớn.

Cách tính Drawdown 

Drawdown thường được tính dưới dạng tỷ lệ phần trăm với số vốn sở hữu trước đó. Tỷ lệ Drawdown có công thức tính như sau:

Tỷ lệ Drawdown (%) = Số vốn sụt giảm mạnh nhất / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh 

Trong đó: Số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính Drawdown được tính bằng công thức: Đáy vốn – Đỉnh vốn

Ví dụ:

Bạn bắt đầu với số vốn đầu tư là 10.000 USD. Thị trường đi đúng hướng nên đã có lúc tài khoản tăng lên 16.000 USD. Sau thời gian đi đúng hướng, trader không kịp thời cắt lỗ dẫn đến tài khoản thua lỗ còn 8.000 USD. Thị trường sau đó có hồi nhưng một chút ít và kết thúc ở mức vốn 12.000 USD.

Theo đó, đỉnh cao nhất của số vốn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000.

Như vậy, số tiền mà tài khoản của nhà đầu tư đã từng bị sụt giảm là: 16.000 – 8.000 = 8.000 $.

=> Tỷ lệ Drawdown = 8.000/16.000% = 50%.

Các loại Drawdown trong Forex 

Drawdown chỉ sự sụt giảm vốn trong thời gian nhất định nhưng lại có 3 cách tính. Mỗi cách tính này sẽ mang một ý nghĩa khác nhau đối với nhà đầu tư. Sau đây là 3 cách tính hay 3 loại drawdown trong Forex.

Chỉ sự sụt giảm lớn nhất của tài khoản so với số vốn ban đầu trong một giai đoạn nhất định. Giá trị của Absolute Drawdown được thể hiện bằng một số tiền tuyệt đối chứ không phải là tỷ lệ phần trăm. Dựa vào giá trị này nhà đầu tư sẽ biết được số vốn bị lỗ tính từ thời điểm nạp tiền vào tài khoản đến thời điểm hiện tại. Absolute Drawdown càng cao chứng tỏ trader thua lỗ càng nhiều.

Chỉ mức sụt giảm của tài khoản tính từ đỉnh vốn cao nhất đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo sau đỉnh vốn. Maximum Drawdown của tài khoản sẽ không được ghi nhận cho đến biến động vượt đỉnh, đáy thấp nhất.

Maximum Drawdown cũng được thể hiện bằng giá trị tuyệt đối chứ không phải là %. Dựa vào đây nhà đầu tư có thể xác định được mức thua lỗ cao nhất của tài khoản trong cả quá trình giao dịch.

Chính là Maximum Drawdown nhưng được tính theo phần trăm. Cụ thể Maximum Drawdown được tính theo công thức:

Relative Drawdown = Maximum Drawdown/Đỉnh cao nhất của vốn

Dựa vào giá trị này nhà đầu tư có thể biết mình thua lỗ bao nhiêu phần trăm. Từ đó có thể dễ dàng hình dung mức độ rủi ro hơn so với nhìn vào một con số tuyệt đối như Maximum Drawdown.

Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch Forex

Drawdown giống như một tín hiệu để nhà giao dịch biết điểm dừng đúng lúc trước khi thiệt hại nặng nề. Cụ thể Drawdown mang những ý nghĩa quan trọng như sau:

• Giúp quản lý tình trạng thua lỗ của giao dịch

Ngoại hối là thị trường tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cho nên sẽ không tránh khỏi tình trạng thua lỗ. Vì thế, biết cách quản lý chuỗi thua lỗ này sẽ quyết định khả năng lợi nhuận tổng thể của bạn.

Tỷ lệ phần trăm Drawdown giúp bạn hiểu được còn bao nhiêu vốn và thời gian tồn tại của lệnh giao dịch. Từ đó, sẽ có biện pháp can thiệp kịp thời để tránh cho giao dịch bị ngưng.

• Đánh giá hiệu quả của chiến lược forex

Bên cạnh, quản lý thua lỗ thì Drawdown cũng được sử dụng để đánh giá xem chiến lược đó có phù hợp với mục tiêu đầu tư và ngưỡng chấp nhận rủi ro của họ hay không.

Chẳng hạn trader có mức rút vốn lớn trong một chiến lược giao dịch chứng tỏ lệnh giao dịch này đang không hiệu quả. Ngược lại, nếu mức rút vốn nhỏ thì chiến lược đang đi đúng hướng và sẽ thu được lợi nhuận lâu dài.

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt? 

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro hoặc chiến lược giao dịch của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, theo các trader chuyên nghiệp thì mức Drawdown nên càng thấp càng tốt. Mức Drawdown không được vượt quá 20%. Nếu vượt quá mức này thì nhà đầu tư cần phải có biện pháp để đưa mức Drawdown lên.

Chẳng hạn nếu bạn thua lỗ 20% thì phải thắng 25% để đưa tài khoản về mức ban đầu. Nếu thua lỗ 50% thì phải thắng 100%. Hãy nhớ rằng Drawdown càng cao thì khả năng để đưa tài khoản về vốn ban đầu càng thấp.

Cách kiểm soát Drawdown trong trading 

Drawdown dưới 20% sẽ tốt hơn cho nhà đầu tư. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược để Drawdown của bạn không vượt quá con số 20% này. Hãy cùng tham khảo nhé!

• Sử dụng lệnh cắt lỗ để giảm rủi ro

Đặt Stop loss lệnh của nhà đầu tư sẽ tự đóng khi giá quay đầu đi ngược lại kỳ vọng. Lệnh này tuy không giúp nhà đầu tư hòa vốn nhưng có thể giúp giảm thiểu thua lỗ và cháy tài khoản. Do đó, để kiểm soát Drawdown thì việc cần thiết và quan trọng nhất khi đặt lệnh chính là cắt lỗ. Đây cũng là lệnh bất thành văn mà bất cứ trader nào cũng phải nhớ.

Cách kiểm soát Drawdown tốt nhất là bạn chỉ nên sử dụng 2% vốn cho bất kỳ giao dịch nào.

Ví dụ: 2 trader bắt đầu giao dịch với số vốn là 10.000 $. Trader A sử dụng quy tắc 2% và Trader B sử dụng 5% vốn. Đặt giải thiết rằng họ đều bị thua lỗ trong 5 giao dịch liên tiếp. Khi này tài khoản Trader A bị giảm 10%, tài khoản trader B bị giảm 25%.

Như vậy, trader A chỉ cần tăng tỷ lệ vốn là 11% để lấy bù lại khoản lỗ của mình trong khi trader B sẽ cần một chiến lược giao dịch hiệu quả hơn để bù đắp khoảng 30% vốn.

• Một thời điểm chỉ thực hiện một giao dịch

Để giảm tỷ lệ Drawdown, bạn nên giới hạn một giao dịch tại một thời điểm. Nếu bạn chỉ thực hiện một giao dịch tại một thời điểm và giữ mức rủi ro ở mức 2% cho mỗi giao dịch, trong trường hợp xấu nhất bạn sẽ chỉ mất 2%.

• Đặt giới hạn thua lỗ trong ngày

Theo nguyên tắc chung thì một ngày bạn chỉ được để thua lỗ 5 – 6% tài khoản. Khi giao dịch đạt đến mức thua lỗ này thì nên ngừng tài khoản. Việc gỡ lại nên bắt đầu cho ngày hôm sau. Tuyệt đối không cố gỡ ngày hôm đó chỉ dẫn đến Fomo mà thôi.

Trường hợp nếu bạn thua lỗ quá thường xuyên thì nên dừng lại và xem lại chiến lược giao dịch, học thêm các kiến thức về đầu tư, phân tích thị trường. Đừng “cố đấm ăn xôi” sẽ khiến bạn thua lỗ nhiều hơn mà thôi.

• Kiểm soát tâm lý khi Drawdown tăng và giảm

Tâm lý bất ổn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thua lỗ thường xuyên. Do đó, một trong những cách quản lý rủi ro tốt nhất là trader cần kiểm soát tâm lý thật tốt.

Khi drawdown tăng thì cần bình tĩnh tìm ra chiến lược bù đắp hiệu quả nhất. Khi drawdown giảm cũng không nên quá vui mừng bởi thị trường luôn biến động. Đôi khi thị trường lật mặt trong phút chốc, hiện tại bạn đang thắng nhưng chỉ một giây sau bạn có thể thua lỗ. Kiểm soát tâm lý chính là chìa khóa đưa bạn đến thành công.

Kết luận

Drawdown được đánh giá dựa trên thời gian và nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đặt mức rút vốn tối đa hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức về Drawdown là gì và cách kiểm soát nó hiệu quả khi tham gia giao dịch tại các sàn giao dịch Forex.